運用成績公開 vs S&P500・TOPIX (2017年7月末)

2017年7末までの運用成績をS&P500・TOPIXとの比較結果になります。
最近数カ月のMyポートフォリオのリターンが良くなかったので。S&P500との差がほとんど無くなってきました。

比較対象はS&P500(配当込み)とTOPIX(配当込み)になります。2014年より以前は、あまり真面目に付けていなかったので、データが無く2014年以降からの比較になります。

比較対象のデータは以下のデータを使っています。
■S&P500(配当込み) 月足のデータを使用
米国のyahooファイナンスからCSVファイルでダウンロード可能です。
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESP500TR/history?p=%5ESP500TR

■TOPIX(配当込み) 月足のデータを使用
データは東京証券取引所の統計月報 「3 株価指数・株価平均」で取得できます。

統計月報 | 日本取引所グループ
日本取引所グループは、東京証券取引所及び大阪取引所などを傘下に持つアジアを代表する取引所グループです。

次に2014年の平均リターン、リスク、シャープレシオで比較しました。

各年のリターン比較(2014年~2016年)

 我が家S&P500(配当込み)
TOPIX(配当込み)
2014年20.2%17.8%
4.4%
2015年10.1%
1.4%
12.0%
2016年4.4%12.0%
0.3%

平均リターン・リスク・シャープレシオの比較(2014年~2016年)

 我が家S&P500(配当込み)TOPIX(配当込み)
平均リターン11.4%
10.2%9.8%
リスク6.5%
6.8%
7.2%
シャープレシオ1.74 1.50 1.35

比較対象のインデックスに対して、リターンは年平均1~2%程度のアウトパフォーム程度、、リスクも多少低いぐらいですが、シャープレシオで比較すると、結構な差が付いています。3年程度の比較なので全く参考になりませんが、リターンはインデックスと同程度でリスクだけを下げることを目標としてポートフォリオを考えているので、現時点では良い結果だと思います。

まぁ少なくとも10年程度は見てみないと何とも言えないですが、当面は現状の方針でポートフォリオの作成・維持を続けていきたいと思います。

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